课程信息
内容
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金融衍生工具教学日历
已附加文件:中国计量大学课程教学日历
2019-2020学年 第二学期
课程名称 金融衍生工具
课程类型 必修
考核类型 考试
教材名称/编著者/出版社/出版时间 金融衍生工具/张元萍/首都经济贸易大学/2015
授课班级 17金融1,17金融H1,17金融H2,17金融H3
专 业 金融工程,金融工程(合作办学)
主讲教师 刘家鹏,钟意
辅导教师 无
总学时 40(32+8)
已完成学时 0
本学期课内学时 40
本学期课外学时 0
周次
日期
教学内容(含实验与上机)
学时
作业
2
3.6
第一章 金融衍生工具导论
第一节 金融衍生工具概述
第二节 金融衍生工具的构件
第三节 金融衍生工具的功能
第四节 我国金融衍生品市场的发展状况
2
3
3.13
第二章 远期合约概述
第一节 金融远期合约的定义
第二节 金融远期合约的种类
第三节 金融远期合约的特征
第四节 远期合约的定价
2
P.40,三,2
4
3.20
第三章 期货交易概述
第一节 期货交易的相关概念
第二节 期货交易的规则
第三节 期货交易的功能
第四节 期货交易的种类
第五节 期货市场管理
2
5
3.27
第四章 期权交易概述
第一节 期权的相关概念
第二节 期权的类型
第三节 期权的交易制度
2
P.69,三,1
6
4.3
第四章 期权交易概述
第四节 期权的功能
第五节 期权与期货、远期的比较
2
P.169,三,1
7
4.10
第五章 期权交易策略
第一节 期权交易的基本策略
第二节 期权价差的交易策略
第三节 组合期权的交易策略
2
P.241,三,1
8
4.17
第六章 期权定价理论
第一节 期权价格的构成
第二节 布莱克——斯科尔斯模型
2
P.284,三,1
9
4.24
第六章 期权定价理论
第三节 二叉树模型
第四节 金融期权价格敏感性指标
2
P.160,二,2
10
5.1
第七章 期货定价原理
第一节 期货价格与相关价格的关系
第二节 股票指数期货与外汇期货的定价
第三节 利率期货的定价
2
11
5.8
第八章 远期合约
第一节 金融远期合约优缺点
第二节 远期利率协议
第三节 远期外汇协议
2
12
5.15
第九章 期货交易策略
第一节 套期保值策略
第二节 基差策略
第三节 投机策略
第三节 期货交易的功能
2
13
5.22
第十章 期货交易规则
第一节 外汇期货
第二节 利率期货
第三节 股指期货
2
14
5.27
实验:期货交易
地点:格南503/505
2
14
5.29
第十一章 期权交易机制
第一节 外汇期权交易
第二节 利率期权交易
第三节 股票期权交易
第四节 股票指数期权交易
2
P.201,三,2
15
6.3
实验:期权交易策略
地点:格南503/505
2
15
6.5
第十二章 金融互换概述
第一节 金融互换的起源与发展
第二节 金融互换的相关机理
第三节 金融互换的功能与特点
第四节 金融互换的种类
2
学科(系、所)负责人 鲁统宇 二级学院(部)负责人 汤易兵
周次
日期
教学内容(含实验与上机)
学时
作业
16
6.10
实验:期权定价计算
地点:格南503/505
2
16
6.12
实验:期权定价模拟
地点:格南503/505
2
17
6.17
第十三章 金融互换交易机制及定价
第一节 货币互换交易机制
第二节 利率互换交易机制
第三节 资产互换交易机制
第四节 金融互换的报价与定价
2
17
6.19
总复习
2